Zero Lag Moving Average Excel

8 20 Zero-Lag Exponential Moving Average Die Null-Verzögerung exponentiell gleitenden Durchschnitt ZLEMA ist eine Variation der EMA siehe Exponential Moving Average, die einen Impuls Begriff, der darauf abzielt, Verzögerung im Durchschnitt zu reduzieren, um die aktuellen Preise näher zu verfolgen für eine gegebene N-Tage-Periode die Formel ist. Wo die Verzögerungsperiode ist N-1 2 Eine einfache EMA angewendet auf geradlinige Punkte endet immer immer in der Nähe von N-1 vor 2 Tagen So die Idee, in diesem Unterschied zu schließen close-close lag Ist es, diese Verzögerung zu kompensieren, um die ZLEMA-Spur eine gerade Linie genau zu machen. Natürlich sind echte Daten selten eine gerade Linie, aber das Prinzip ist, das ZLEMA in etwa das aktuelle Schließen zu schieben. Die Berechnung endet immer noch als verschiedene Gewichte auf jedem Vergangener Preis Die Wirkung des Impulsausdrucks ist es, die jüngsten Preise über das Gewicht zu machen und damit genau zu verfolgen, und mit negativen Gewichten auf vergangene Begriffe. Es gibt einen plötzlichen Sprung in den Gewichten am Impulsverzögerungspunkt. Beispielsweise ist die folgende Kurve die Gewichte für N 15 L Ag-Punkt 7.Die EMA-Verzögerung auf einer Geraden kann einfach mit der Leistungsformel für die EMA berechnet werden, siehe Exponential Moving Average, angewendet auf eine unendliche Folge von Preisen, die nach unten um 1 jeden Tag und erreichen 0 bei heute auf nicht geraden Liniensequenzen Die Verzögerung ist nicht eine einfache N-1 2, sondern variiert je nach Form, Zeitraum der zyklischen Komponenten, etc. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde. Chart ist freie Software, die Sie umverteilen können Es und oder ändern Sie es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation entweder Version 3 veröffentlicht, oder nach Ihrer Wahl jede spätere version. ZLEMA - Zero Lag Exponential Moving Average. ZLEMA ist eine Abkürzung für Zero Lag Exponential Moving Durchschnittlich Es wurde von John Ehlers und Rick Way entwickelt ZLEMA ist eine Art exponentieller gleitender Durchschnitt, aber seine Hauptidee ist, die Verzögerung zu beseitigen, die sich aus der Natur der gleitenden Durchschnitte und anderen Tendenz folgt Indikatoren Wie folgt Preis näher, Es bietet auch einen besseren Preis durchschnittlich und reagiert besser auf Preisschwankungen. Beispiel nur versuchen, sich vorstellen, gerade Linie von Daten kann es passieren, wenn Asset-Preise steigen oder fallen ständig Wenn ein Händler einen klassischen EMA exponentiellen gleitenden Durchschnitt verwenden, kann er herausfinden, dass die EMA entspricht dem Asset s Preis schließen n-1 vor 2 Tagen Mit anderen Worten für 5-Tage EMA-Berechnung wäre der aktuelle EMA-Wert der gleiche wie der Preis schließen n-1 2 vor 2 Tagen Sie können das Ergebnis in der Bild unten. Sie können Sie schon bemerkt haben, ZLEMA Werte sehen anders aus Es gibt keinen Unterschied zwischen den Werten und schließen Preise Gleichungen Formel für ZLEMA Berechnung aussehen wie folgt. Lag n Tag s Zeitraum 1 2 Eintrag Daten für EMA Schließen Schließen Schließen n Tag s vor ZLEMA EMA von Entry-Daten für EMA. Die Berechnung eliminiert die Verzögerung und das Endergebnis ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt, der näher an den Vermögenspreisen folgt. Sollten die Preise eine Gerade sein, dann wäre die ZLEMA die gleiche Gerade. Siehe das Bild Unten. Die grüne Linie zeigt die ASSET-Preise an. Die blauen Punkte repräsentieren ZLEMA-Werte Die rosa Linie und die Punkte stellen EMA-Werte dar. Wie man sieht, wenn die Preise eine gerade Linie bilden, sind die ZLEMA-Werte genau die gleichen wie die Preise dort sind Ist keine Verzögerung, kein Unterschied ZLEMA reagiert einfach viel schneller als die EMA Interessant genug, isn t it. Und was passiert, wenn die Preise schnell ändern Schauen Sie sich das Bild unten Sie können noch einmal sehen, dass es einige Zeit dauert, bis die EMA sich an die Veränderung anpasst Bedingungen auf dem Markt Auf der anderen Seite kann sich ZLEMA nahezu in der gleichen Zeit anpassen, in der die Preisänderung stattfindet. Weil die ZLEMA-Berechnung auf einer verzögerten Daten statt einer regelmäßigen Daten erfolgt, sind die aktuellen Preise übergewichtig und desto mehr Wir gehen in die Vergangenheit die Daten sind mehr untergewichtig - ZLEMA entfernt die Verzögerung durch Verdoppelung der Preiserhöhung oder Abnahme zwischen n und n-1 2 Tage, um die kumulative Wirkung zu minimieren. Wie diese technische Analyse Indikator für den Handel verwenden. Sie können es verwenden wie Jeder andere gleitende Durchschnitt FRAMA KAMA HMA T3 Vidya DEMA VAMA etc Es zeigt die vorherrschenden Trends auf dem Markt, so können Sie Trades, die im Einklang mit dem aktuellen Trend. Sie können die ZLEMA mit jedem anderen gleitenden Durchschnitt kombinieren und suchen ihre Kreuzungen. Sie können nach Diagrammmustern suchen, Widerstände, doppelte Oberseiten und Böden usw. wie ZLEMA produziert glattere Daten als schließen Preise do. Sie können auch versuchen, ein Vermögenswert zu kaufen, wenn die ZLEMA Werte steigen und verkaufen das Vermögen, wenn die Werte fallen Das Bild Unten zeigt diese Handelsstrategie Die gelbe Kurve zeichnet ZLEMA und die Pfeile zeigt Bruchstellen des Mittels an. Mit fast allen technischen Indikatoren ist das Beste, was jeder Händler tun kann, seine eigenen Daten, seine eigenen Einstellungen und seine eigenen Regeln zu testen Wie man handeln Überraschenderweise kann man manchmal das beste Ergebnis mit Einstellungen erzielen, die nicht üblich sind und Regeln, die auf den ersten Blick ziemlich seltsam sind, umso mehr, was ein Händler verändern und mit dem experimentieren kann Besser für ihn und seine Handelsstrategie. Wenn Sie an einem tieferen Studium dieses technischen Indikators interessiert sind und lieber bereit sind, Lösungen zu bedienen, kann dieser Abschnitt für Sie von Interesse sein. Dort finden Sie alle verfügbaren Indikatoren in Excel-Dateien zum Download. Metastock Formeln - Z Klicken Sie hier, um zurück zu Metastock Formula Index. Zero Lag EMA. Here s meine Metastock 6 2 codierte Version des Zero Lag Moving Average, wie im April 2000, Ausgabe der technischen Analyse von Aktien und Commodities I ve auch beschrieben Verwendet es, um ein Zero-Lag-MACD und ein Zero-Lag-MACD-Triggersignal zu konstruieren. Period-Input, welcher Zeitraum, 1.250,10 EMA1 Mov CLOSE, Period, E EMA2 Mov EMA1, Periode, E Unterschied EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA EMA1 Differenz ZeroLagEMA. Zero Lag MACD. EMA1 Mov SCHLIESSEN, 13, E EMA2 Mov EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA13 EMA1 ZeroLagEMA13 - ZeroLagMA21 ZeroLagMACD. Zur Verwendung mit dem ZeroLag MACD oben. EMA1 Mov CLOSE, 13, E EMA2 Mov EMA1,13, E Differenz EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA13 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 EMA1 Unterschied ZeroLagMACD ZeroLagMA13 - ZeroLagEMA21 EMA1 Mov ZeroLagMACD, 8, E EMA2 Mov EMA1,8, E Differenz EMA1 - EMA2 ZeroLagTRIG EMA1 Differenz ZeroLagTRIG. Zig Zag Gültigkeit. perc Input Percent, 2.100,10 Z Zig C, perc, last ValueWhen 1, Z Ref Z, -1 UND Ref Z, -1 Ref Z, -2 OR Z Ref Z, -1 UND Ref Z, -1 Ref Z, -2, Ref Z, -1 pc C-letzten 100 letzten PC Abs pc SD Z Ref z, -1 UND Ref z, -1 Ref z, -2 OR z Ref z, -1 UND Ref z, -1 Ref z, -2 res Wenn pc perc, 1,0 Wenn Alert res, 2 UND SD , 1, res.