Trailing Stop Moving Average System

Trailing-StopStop-Loss Combo führt zu gewinnenden Trades Online-Broker bieten verschiedene Arten von Aufträgen zum Schutz der Anleger vor erheblichen Verlusten. Die am häufigsten verwendete Reihenfolge ist ein Stop-Loss. Aber eine andere Art von Ordnung sollte in Betracht gezogen werden: der Nachlauf. Finden Sie heraus, warum nachlaufende Anschläge schnell zu einem soliden Werkzeug für aktive Händler werden. Der Stop-Loss Eine der am häufigsten verwendeten Methoden zur Begrenzung der Höhe des Verlustes aus einem sinkenden Aktien ist es, eine Stop-Loss-Bestellung mit Ihrem Broker zu platzieren. Mit dieser Bestellung wird der Händler den Wert auf der Grundlage der maximalen Verlust, den er oder sie bereit ist zu absorbieren. Sollte der letzte Preis unter diesen Wert fallen, wird der Stopverlust zu einer Marktordnung und wird ausgelöst. Sobald der Preis unter das Stoppniveau sinkt, wird die Position zum aktuellen Marktpreis geschlossen. Was weitere Verluste verhindert. Ein nachlaufender Stopp und ein regelmäßiger Stoppverlust erscheinen ähnlich, da sie gleichermaßen Schutz für Ihr Kapital bieten, wenn ein Aktienkurs anfängt, sich gegen dich zu bewegen, aber das ist, wo ihre Ähnlichkeiten enden. Der nachlaufende Stopp bietet einen deutlichen Vorteil, da er flexibler ist als ein fester Stoppverlust. Es ist eine attraktive Alternative, weil es dem Trader erlaubt, sein Kapital weiter zu schützen, wenn der Preis sinkt. Aber sobald der Preis steigt, tritt die nachlaufende Funktion ein, was einen eventuellen Gewinnschutz ermöglicht und gleichzeitig das Risiko für Kapital reduziert. Um einen nachlaufenden Stopp besser zu verstehen, ist zu bedenken, dass der nachlaufende Wert entweder ein fester Prozentsatz von 5 oder eine feste Ausbreitung von 35 Cent ist. In jedem Fall wird der nachlaufende Stopp den Tage hoch durch den vordefinierten Betrag folgen. Der wichtigste Teil ist, dass einmal gesetzt, kann es nicht zurückfallen, und wenn der letzte Preis sinkt niedriger als der Leerlauf-Stop-Wert, wird der Stop-Loss ausgelöst werden. Ähnlichkeiten und Unterschiede Jedes Mal, wenn der Wortstopp in einer Reihenfolge auftaucht, wissen Sie, dass der Händler den Makler bittet, das Risiko auf sein Handelskonto zu minimieren. Während ein regulärer Stop-Loss einen festen Wert hat und vom Händler manuell nachjustiert werden kann, schattiert der nachlaufende Stopp automatisch die Preisbewegung, nach der Bestandsaufnahme des Preises. Diese Art von schleppenden Reihenfolge erlaubt es dem Händler, über mehr als eine offene Position zu sehen. Über einen längeren Zeitraum wird der nachlaufende Stopp sich selbst anpassen und von der Minimierung von Verlusten zum Schutz der Gewinne abweichen, da der Preis neue Höchstwerte erreicht. Die Vorteile Eines der größten Features eines nachlaufenden Stopps ist, dass es Ihnen erlaubt, die Menge, die Sie bereit sind zu verlieren, ohne Einschränkung der Menge an Gewinn, den Sie nehmen werden. Darüber hinaus stehen anhaltende Stationen für Aktien, Optionen und Futures-Börsen zur Verfügung, die derzeit eine traditionelle Stop-Loss-Order unterstützen. Die Abwicklung des Trailing Stopps Kaufpreis 10 Letzter Preis zum Zeitpunkt der Erstellung Schleppstopp 10.05 Trailing Betrag 20 Cent Sofortiger effektiver Stop-Loss-Wert 9.85 Wenn der Marktpreis auf 10,97 steigt, steigt auch der Trailing-Stop-Wert auf 10,77. Wenn der letzte Preis nun auf 10,90 sinkt, bleibt dein Stoppwert bei 10.77 intakt. Wenn der Preis weiter sinkt, diesmal auf 10.76, wird es Ihre Stopp-Ebene durchdringen, sofort auslösen eine Marktordnung. Ihre Bestellung würde auf der Grundlage eines letzten Preises von 10.76 eingereicht werden. Unter der Annahme, dass der Angebotspreis damals 10,75 betrug, wäre die Position zu diesem Zeitpunkt und dem Preis geschlossen. Der Nettogewinn wäre 75 Cent pro Aktie abzüglich Provisionen. Während eines vorübergehenden Preises Dip, ist es wichtig, dass Sie nicht Ihren nachlaufenden Stop zurücksetzen. Wenn Sie dies tun, kann Ihr effektiver Stop-Loss am Ende niedriger als das, was Sie für verhandelt haben. Gleichermaßen ist das Nachdenken in einem Nachlaufverlust ratsam, wenn man in den Charts den Schwung in den Charts sieht, vor allem, wenn die Aktie ein neues High schlägt. Werfen Sie einen Blick auf unsere Mustervorlage. Wenn der letzte Preis 10,80 schlägt, wird ein Alert Trader seinen nachlaufenden Stopp von 20 Cent auf 11 Cent festziehen. Dies ermöglicht eine gewisse Flexibilität in der Aktienpreisbewegung, während sichergestellt wird, dass der Stopp ausgelöst wird, bevor ein erheblicher Rückzug auftreten kann. Ein guter aktiver Händler hält immer die Möglichkeit, eine Position jederzeit zu schließen, indem er einen Verkaufsauftrag auf dem Markt einreicht. Seien Sie sicher, dass Sie alle anhaltenden Stationen abbrechen, die Sie eingestellt haben, oder Sie könnten sich in einem kurzen Handel finden. Und ja, nachlaufende Stationen arbeiten gleich gut auf Short-Positionen. Das Beste aus beiden Welten Eine der besten Möglichkeiten, um die Vorteile eines nachlaufenden Stopps zu maximieren und ein traditioneller Stop-Loss ist, sie zu kombinieren. Ja, Sie können beide verwenden, aber es ist wichtig zu beachten, dass zunächst der nachlaufende Stopp tiefer als Ihr regulärer Stop-Loss sein sollte. Es ist auch wichtig für den Händler, immer maximale Risikotoleranz für sein Portfolio zu berechnen und dann den Hauptstoppverlust entsprechend zu setzen. Ein Beispiel für dieses Konzept ist, einen Stop-Loss auf 2 gesetzt und die nachlaufende Stop bei 2,5. Wenn der Preis steigt, wird der nachlaufende Stopp den festen Stoppverlust übertreffen, so dass er überflüssig oder veraltet ist. Alle weiteren Preiserhöhungen bedeuten eine weitere Minimierung der potenziellen Verluste mit jedem Aufwärtstrend. Zunächst wurde die Aktie mit den gestaffelten Werten etwas Flexibilität gegeben, so dass sie ein Maß an Unterstützung schaffen konnte. Auf diese Weise können Sie eine Aktie Preisbewegungen verfolgen, ohne früh im Spiel gestoppt zu werden, und erlauben einige Preisschwankungen, da die Aktie Unterstützung und Impuls findet. Achten Sie darauf, Ihren ursprünglichen Stop-Loss zu löschen, wenn der nachlaufende Stopp übertrifft. Der zusätzliche Schutz ist hier, dass der nachlaufende Stopp nur nach oben geht. Während der Marktstunden wird die nachlaufende Funktion den Stopp-Triggerpunkt konsequent neu berechnen. Grundsätzlich, wenn der Preis nicht ändert, dann wird auch nicht der Wert des Stopps. Mit dem Trailing Stop auf einem aktiven Handel Es ist ein wenig schwieriger, einen nachlaufenden Stopp wegen der Preisschwankungen und der Volatilität bestimmter Bestände zu verwenden, besonders während der ersten Stunde des Tages. Natürlich sind diese schnelllebigen Aktien diejenigen, die das meiste Geld in der kürzesten Zeitspanne erzeugen und sind in der Regel diejenigen, die aktive Händler lieben zu spielen. Beispiel: Kaufpreis 90.13 Anzahl der Aktien 600 Stop Loss 89.70 Erste Schleppstopp 49 Cent Zweite Schleppstopp 40 Cent Dritter Schleppstopp 25 Cent Artikel 50 ist eine Klausel im EU-Vertrag, in der die Schritte beschrieben werden, die ein Mitgliedsland einnehmen muss, um die Europäische Union zu verlassen . Großbritannien. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass. Average True Range (ATR) Trailing Stops Trailing Stops werden in der Regel relativ zum Schlusskurs berechnet: Berechnen Sie Durchschnitt True Range (ATR) Multiplizieren Sie ATR durch Ihre ausgewählten Multiple in unserem Fall 3 x ATR In einem Up-Trend, subtrahieren 3 X ATR von Closing Price und Plot das Ergebnis als Stopp für den folgenden Tag Wenn der Preis unterhalb der ATR-Haltestelle schließt, füge 3 x ATR zum Schlusskurs hinzu, um einen kurzen Handel zu verfolgen. Andernfalls fährst du weiterhin 3 x ATR für jeden nachfolgenden Tag, bis der Preis umkehrt Unterhalb der ATR-Haltestelle Wir haben auch in einem Ratschenmechanismus gebaut, so dass ATR stoppt, kann sich während eines langen Handels nicht weiter bewegen und während eines kurzen Handels steigen. Die HighLow-Option ist ein wenig anders: 3xATR wird von der Tages-Hoch während eines Aufwärtstrends subtrahiert und der täglichen Niedrig während eines Down-Trends hinzugefügt. Durchschnittliche True Range Trailing Stops sind weitaus flüchtiger als Stops auf der Grundlage von gleitenden Durchschnitten und sind anfällig für Sie in und aus Positionen, wo es einen starken Trend gibt. Deshalb ist es wichtig, einen Trendfilter zu verwenden. Durchschnittliche True Range Trailing Stops sind anpassungsfähiger auf unterschiedliche Marktbedingungen als Percentage Trailing Stops, sondern erzielen ähnliche Ergebnisse bei der Anwendung auf Aktien, die für einen starken Trend gefiltert wurden. Ursprüngliche ATR - und Volatilitätsstopps haben zwei große Schwächen: Stoppt sich bei einem Aufwärtstrend nach unten, wenn sich die durchschnittliche True Range erweitert. Ich bin unwohl mit diesem: Stationen sollten sich nur in Richtung des Trends bewegen. Der Stop-and-Reverse-Mechanismus setzt voraus, dass Sie in eine kurze Position wechseln, wenn sie aus einer langen Position gestoppt wird und umgekehrt. Was in einem Trend nach dem System genauso wahrscheinlich ist, ist, dass ein Händler frühzeitig gestoppt wird und ihr nächster Eintrag in die gleiche Richtung ist wie der vorherige Handel. Wir haben einen Ratschenmechanismus (oben beschrieben) eingeführt, um die erste Schwäche zu adressieren. Die zweite kann mit ATR Bands behandelt werden. Moving Average BENUTZUNG EINER BEWEGLICHEN DURCHSCHNITT ALS WIEDERHOLUNG Eine der einfachsten Möglichkeiten, einen nachlaufenden Stopp einzurichten, besteht darin, einen Moving Average (MA) zu verwenden. Sobald der Preis sich über den anfänglichen Stop-Lücken hinaus bewegt hat und der MA über dem Stopp liegt, kannst du ihn dann als Nachlauf starten. Ein Vorschlag, wie man es benutzt, ist, Ihren Verkaufsstopp immer nur ein bisschen unterhalb so anzupassen, wie jede Preisleiste erstellt wird. Diese Methode hat den Vorteil, Sie aus einem Handel mit einem Gewinn zu nehmen, wenn der Preis schnell unter den Durchschnitt geht, bevor die Bar schließt. Allerdings hat diese Methode den Nachteil, dich manchmal zu früh zu stoppen. Der Preis wird manchmal nur knapp unter die Linie fallen, halt dich aus und verschwindet dann leider noch einmal in deine gewünschte Richtung. Ein Weg, um zu helfen, immer zu früh gestoppt zu werden, ist es, die Bar zu verlangen, um unter dem gleitenden Durchschnitt zu schließen. Das heißt, zu warten, bis die Balkenperiode abgeschlossen ist (10 Min. Balken im Beispiel unten). Natürlich, wie alles andere im Handel, das hat auch seine Vor - und Nachteile. Diese Methode wird dich manchmal länger im Handel halten, aber gelegentlich wird sich der Preis schnell unter den Durchschnitt verschieben, bevor die Bar schließt und einen guten Teil des Gewinns wegnimmt, den du im Handel hast. Beide Methoden können übrigens durch die Verwendung von Programmen wie NinjaTrader oder TradeStation automatisiert werden. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Verwendung eines 10-Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) als nachlaufenden Stopp. Beachten Sie, wie es dem Fachraum erlaubt ist, bis zum Nachmittag zu laufen, wenn die Bar unterschritten ist. Heres ein anderes Beispiel mit der exakt gleichen 10 Periode SMA. Preis tatsächlich unterhalb der MA bewegt, aber nicht unter ihm geschlossen, wodurch kein Ausstieg, wenn eine Nähe unterhalb der MA erforderlich war. Diese Methode erlaubte dem Handel, sich zu bewegen, bevor er eine Stunde und eine Hälfte später gestoppt wurde. In diesem Beispiel Handel unten, wollte ich Ihnen zeigen, wie manchmal eine bestimmte nachlaufende Stopp-Methode funktioniert und andere Male wird es im Vergleich zu anderen Methoden scheitern. Diese Grafik hat noch einmal die gleiche 10 Periode SMA. Dieses Mal verlässt es den Handel für einen Verlust. Eine andere Art von Schleppstopp, ein Volatilitätsstopp, lässt den Handel sehr schön bis zum Ende des Tages laufen. Heißt das bedeutet, die SMA zu entleeren und mit der Volatilität zu stoppen. Natürlich nicht, wird der Volatilitätsstopp auf einige Trades wie diese zu arbeiten, und es wird schrecklich auf andere arbeiten, genau wie jede andere Methode. WAS SIND DIE BESTE BEWEGLICHEN VERTRÄGE ZU BENUTZEN Es gibt keine Magie hinter einer bestimmten Art von MA, noch gibt es eine spezielle Nummer, die als Zeitraum verwendet wird. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird genauso gut über viele Trades wie ein exponentieller gleitender Durchschnitt funktionieren. Gleiches gilt für einen gewichteten gleitenden Durchschnitt oder einen anderen Typ für diese Angelegenheit. Jeder wird zu verschiedenen Zeiten übertreffen. Du weißt nicht, bis es zu spät ist, was du benutzt hast. Also nicht über analysieren sie. Es ist Zeitverschwendung. Unter dir wirst du genau das gleiche Diagramm mit genau den gleichen Indikatoren sehen, außer dieser Zeit habe ich die SMA-Periode auf 15 geändert, statt 10. Es hielt den Handel bis zum Ende des Tages und in schöne Gewinne, genau wie die Volatilität halt. Bedeutet das, dass du einen 15 SMA anstelle von 10 SMA verwenden solltest. NEIN Wieder, wie vorher mit verschiedenen nachlaufenden Stopp-Methoden, werden verschiedene Perioden für die Durchschnittswerte ihren Tag in der Sonne an verschiedenen Tagen und verschiedenen Trades haben. Sie wollen jedoch einen gesunden Menschenverstand verwenden, wenn Sie Perioden für Ihre bewegten Durchschnitte wählen. Wie ich schon erwähnt habe, hast du nur Stunden, um Geld zu verdienen Tag Handel Aktien, nicht Tage. Wählen Sie Perioden, die für die Art von Trades sinnvoll sind, die Sie tun. Für die Art von Tag Trades, die ich hier schreiben, eine 50 Periode MA nur wäre nicht sinnvoll. Es würde Ihnen nicht erlauben, genug von den Gewinnen zu erfassen, die einige Trades anbieten werden. Und wie im Beispiel unten kann man dazu führen, dass Sie nicht nur viele Gewinne aufgeben, sondern auch Geld für einen potenziell guten Handel verlieren. Mit TSMA (Trailing Stop Moving Average) System Trading mit TSMA (Trailing Stop Moving Average) System Ich hatte an verschiedenen Systemen gearbeitet und die Ergebnisse erneut getestet. Hier ist ein solches experimentelles System. BITTE NICHT DIESES SYSTEM HABEN, WIE DIESES IST NUR FÜR DAS SAKE DER PRÜFUNG UND VORSCHLÄGE ZU MACHEN, BESSER ZU MACHEN. Was es darum geht Es ist die einfachste Form des Moving Average-Systems, das nicht nach einem Kreuz sucht, um in den Handel einzutreten, sondern den aktuellen Bar-Schlusskurs zu vergleichen und wenn der aktuelle Preis über dem MA dann sein ein Buy und wenn es unten kommt Die MA dann ist ein Verkauf. Ich habe viele MA-Systeme gesehen und das größte Problem mit ihnen ist, dass sie zu langsam in der Vorhersage der Änderung in Trend, dass vor allem, wenn Sie zu wissen, dass Trend hat sich zu spät geändert und Sie sind nahe Kosten. Was ist die Strategie Holen Sie sich aus dem gewinnenden Handel auf ein erstes Zeichen der Umkehrung in Trend und bleiben Sie mit dem Bargeld. Wie es funktioniert Sie wählen eine MA Periode. Standard ist 21 (mein Lieblings-Fibo-Level und funktioniert am besten auf den meisten Chart-Perioden) Sie wählen eine Shift-Periode. Um die Trainings-Stop-Loss zu entscheiden (Idee von Nifty Technicals System genommen) Buy Setup: Aktuelle Bar ist dritte aufeinanderfolgende Bar über MA (Periode) Buy Stop: Letztes N Bar schließen Preis Sell Setup: Aktuelle Bar ist dritte aufeinanderfolgende Bar über MA (Periode) Sell ​​Stop: Letzter N Bars schließen Preis Zurück Tester Einstellungen System auf Tageskarte von Nifty Futures Zuletzt bearbeitet von findvikas 22. Februar 2010 um 12:26 Uhr. SECTIONBEGIN (quotTSMA Systemquot) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) SetChartBkGradientFill (colorWhite, colorRose, colorY ellow) N (Titel StrFormat (quotVikass Trailing Stop MA System - - nOpen g, nHigh g, nLow g, nClose g (.1f), O , H, L, C, SelectedValue (ROC (C, 1)))) M1 MA (C, Param (Quartett, 21,1)) ShiftStop Param (Verschiebung Stopquot, 3) Kaufen (C gt M1) UND (Ref ( C, -1) gt M1) UND (Ref (C, -2) gt M1) BuyStop Buy UND CltRef (C, - HiftStop) Verkauf (C lt M1) UND (Ref (C, -1) lt M1) UND ( (C, -2) lt M1) SellStop Verkaufen UND CgtRef (C, - shiftStop) Plot (M1, quotnMoving Averagequot, colorTeal, styleThick) Plot (Ref (C, -1), quotnPrevious Closequot, colorRed, styleNoDraw) Plot ( Ref (C, -2), quotP2P Closequot, colorRed, styleNoDraw styleNoDraw) Plot (Ref (C, - shiftStop), quotnStop Lossquot, colorRed, styleDashed styleThick styleNoDraw) Kaufen ExRem (Kaufen, Verkaufen) Verkaufen ExRem (Verkaufen, Kaufen) BuyStop ExRem (BuyStop, SellStop) SellStop ExRem (SellStop, BuyStop) Short Sell CoverBuy ChartStyle StyleCandle StyleThick StyleNoTitle - OK, lässt die Signale mit Pfeilen PlotShapes (IIf (Buy, shapeSquare, shapeNone), colorGreen, 0, L, Offset-20 ) PlotShapes (IIf (Buy, shapeSquare, shapeNone), colorLime, 0, L, Offset-30) PlotShapes (IIf (Buy, shapeUpArrow, shapeNone), colorWhite, 0, L, Offset-25) PlotShapes (IIf (Sell, shapeSquare (Fortsetzung), colorCed, 0, H, Offset20) PlotShapes (IIf (Sell, shapeSquare, shapeNone), colorOrange, 0, H, Offset30) PlotShapes (IIf (Sell, shapeDownArrow, shapeNone), colorWhite, 0, H, Offset - 25) PlotShapes (IIf (BuyStop, shapeUpArrow, shapeNone), colorGreen, 0, L, Offset-10) PlotShapes (IIf (SellStop, shapeDownArrow, shapeNone), colorRed, 0, H, Offset-10) EXPLORATION CODE STARTS HIER backColor IIf (Kaufen, colorGreen, colorRed) Filtern Kaufen ODER Sell SetOption (quotNoDefaultColumnsquot, True) AddTextColumn (Name (), quotScripquot, 1.2, colorWhite, backColor, 80) AddColumn (DateTime (), quotDatequot, formatDateTime, colorWhite, backColor, 120) AddColumn (C, quotTrade Pricequot, 1.2, colorWhite, backColor, 80) AddColumn (Ref (C, - shiftStop), quotStopquot, 1.2, colorWhite. (2) ColorChar, ColorWhite, BackColor, 50) AddColumn (C, , BackColor, 80) EXPLORATION CODE ENDS HIER SECTIONEND () Zuletzt bearbeitet von findvikas 24. Februar 2010 um 08:55 Uhr. Re: Trading mit TSMA (Trailing Stop Moving Average) System Rücktests Ergebnisse Gemeinsame Parameter für alle Tests: Periode: 1 Sep. 2008 - 19 Feb. 2010 Intervall: Tägliches Anfangskapital: 10.000 MA Periode: 21 Shift Stop: 3 Trade On Current Bars Schließen Preis: Angenommen, der Handel wird durchgeführt 3pm Nifty Current Month Futures Zuletzt bearbeitet von findvikas 22. Februar 2010 um 12:04 Uhr. Re: Trading mit TSMA (Trailing Stop Moving Average) System Nicht jeder Bestand muss sich mit jedem System ähnlich machen und ebenso konnte ich diese wenigen Bestände identifizieren, die mit diesem System viel zu gut funktionierten. Ich würde diese Aktien für jeden täglichen Auslöser verfolgen und sehen, wie sie durchführen. ABAN. NS ADLABSFILM. NS ANDHRABAN. NS ANSALINFR. NS AUROPHARM. NS BAJAJHIND. NS BALRAMCHI. NS BHUSANSTL. NS BOMDYEING. NS CENTRALBK. NS CHENNPETR. NS CMC. NS CUMMINSIN. NS GUJALKALI. NS HAVELLS. NS HDIL. NS HINDZINC. NS INDUSINDB. NS IVRPRIME. NS JETAIRWAY. NS JPHYDRO. NS KESORAMIN. NS LAXMIMACH. NS MAHSEAMLE. NS MPHASIS. NS NATIONALU. NS NDTV. NS NUCLEUS. NS ORCHIDCHE. NS PATELENG. NS PATNI. NS PENINLAND. NS REDINGTON. NS RELCAPITA. NS SHREECEM. NS STAR. NS STRTECH. NS SUZLON. NS TATAMOTOR. NS TATASTEEL. NS UNITECH. NS WELGUJ. NS WIPRO. NS Alle von ihnen gaben über 100 zurück. Einige von ihnen gaben 300-500, während 1 Vorrat gab satte 800 zurück Zuletzt bearbeitet von findvikas 22. Februar 2010 um 07:45 PM.